型号:国泰安宽平台终端软件v2.3
技术参数:
一、平台功能要求
1. 便捷友好的用户体验设计
策略创建采用界面向导方式,并可引入多套策略模板,引导初级用户快速进入策略创建的工作流程,熟悉策略编写的规范;
2. 实时行情监控
指数、股票、期货全市场实时行情监控,包含日频、分钟频K线图等图表表分析功能;
3. 资讯功能
集成股票深度资讯、财经新闻、上市公司公告等金融资讯信息。
★4、工业级语言Matlab打造高端量化策略
为适应教学实验需要,要求量化投资研究终端基于Matlab平台构架开发,并与Matlab实现无缝对接,Matlab中全面的金融函数和强大的工具箱支持高效的策略开发,矩阵式批处理加速策略运算;
★5、支持多种策略类型
提供三种输出的策略类型:目标投组权重、目标持仓、委托单,可根据组合投资或单品种统计套利等不同需求灵活选用不同策略类型;提供完备的交易API,策略可通过API实时获取账户权益、未结委托单状态、持仓、可用资金等数据进行交易风险控制。
★6、支持多品种策略开发
为适应金融衍生市场研究需要,要求平台支持跨品种、跨周期、跨市场的策略,投资品种涵盖股票、股指期货、商品期货、ETF、LOF基金。
★7、高速精确的回验机制
基于Matlab的矩阵式运算,在本地具备数据缓存的情况下,日频策略回验10年仅需30秒;回验撮合机制考虑价格及市场流动性,专有的“交易延时”及“市场参与度”设置,使回验模拟回验效果趋近实时交易,并输出委托单及成交回报用于验证交易逻辑及策略调试;
★8、高速的本地矩阵缓存
为提供研究实验效率,要求平台具备高速本地矩阵缓存机制,矩阵式缓存数据压缩率达90%,无需要重复访问数据库,高速的本地矩阵缓存可在瞬间完成二次使用数据的提取准备;
★9、丰富灵活的数据提取功能
量化投资策略的研究及交易需要便捷、丰富的数据提取访问API,API类别包括:历史交易数据,基本面数据,量化因子库和完备的风险因子库。并支持提取期货主力合约、连续合约等。
★10、精确完备的数据库支持
具备上交所、深交所、中金所、上期所、大商所、郑商所6大交易所授权,配备基本面数据库和国内最全面的历史高频分时数据,提供6大交易所秒级、分钟级分时高频数据(支持1s、2s、3s、5s、10s、12s、15s、20s、30s、1m、3m、5m、15m频率),并结合量化研究的特点对常用指标进行深加工;
★11、因子仓库提速策略开发
平台集合9大类数量化因子库和完备的风险因子库,量化因子库包括:宏观因子、行业因子、基本面因子、技术因子、行为因子、高频因子、衍生物因子、事件因子、复合因子。为因子开发节省了大量的人力物力和研发成本,极大的缩短了研发进程;
★12. 策略研究及交易的无缝对接
研发后的策略可直接在终端运行,实时监控交易运行情况,并可手动对程序化交易进行人工管控,并可导出交易记录进行研究分析,打通研究与交易,让用户可方便地在模拟实战中验证策略研究成果。
13. 可供实战交易的策略执行平台
策略执行平台初始化策略时根据策略订阅的数据长度,为策略自动拼接历史数据及实时行情数据,并进行数据清洗对齐,无需策略研究员在策略逻辑中对实时行情数据进行加工处理;根据策略交易频率,提供时间驱动及tick事件驱动两种策略驱动方式,并提供执行交易算法对交易大单进行分拆,减少冲击成本。
14. 柜台代理
多柜台及交易通道集成,支持恒生、金证、ctp、金仕达等主流柜台对接扩展,具备订单路由及交易账户实时清算功能,满足策略决策中需要快速查询资金持仓信息及委托单状态的需求。
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